Czym jest ryzyko kredytowe?

Ryzyko kredytowe to „niebezpieczeństwo”, że druga strona transakcji nie wywiąże się terminowo ze swoich zobowiązań. W działalności każdego banku ocena ryzyka kredytowego i zarządzanie nim to jeden z najważniejszych obszarów decydujących o udzielenie finansowania i bezpieczeństwie biznesu. Aby dokonać analizy ryzyka kredytowego klienta, bank bada jego historię kredytową, zdolność kredytową oraz sprawdza sytuację finansową potencjalnego kredytobiorcy.

 

W 2021 roku aż 45% potencjalnych kredytobiorców równolegle realizowało poszukiwania mieszkania oraz sprawdzało źródła jego finansowania. 32% ankietowanych składało wniosek o kredyt na konkretną nieruchomość, natomiast 23% weryfikowało oferty bankowe jeszcze przed rozpoczęciem poszukiwania lokalu. Informacje o propozycjach kredytowych były weryfikowane najczęściej w placówkach bankowych oraz u pośredników. Jednak podejmując decyzję o wyborze banku, 24% kredytobiorców zasięgało opinii znajomych lub członków rodziny.

 

Ostatecznie w 2021 roku, aż 70% ankietowanych złożyło wniosek tylko w jednym banku. Pozostałe 30% kredytobiorców aplikowało do wielu banków. Dominującą formą składania wniosku kredytowego było wypełnianie go w placówce lub z doradcą kredytowym. Tylko 8% klientów skorzystało w możliwości składania wniosku za pomocą aplikacji lub Internetu.

 

Najczęstszym powodem wyboru konkretnej oferty kredytu było dla 41,2% badanych oprocentowanie, 40,8% respondentów wskazało na zaufanie do banku, 27,6% – na jakość obsługi, a 26,1% ankietowanych zdecydowała się na dany kredyt, ponieważ przekonała go przejrzystość i prostota oferty. 25,6% badanych wybrała ofertę z powodu wysokości przyznanego kredytu, dla 22,1% kredytobiorców ważny był czas podjęcia decyzji kredytowej (źródło; https://www.ey.com/pl_pl/news/2021/12/raport_ey_cyfrowa_hipoteka). W każdym z tych przypadków bank analizował ryzyko kredytowe.

 

Co to jest ryzyko kredytowe?

 

Prowadzenie każdej działalności gospodarczej obarczone jest pewnym ryzykiem, niezależnie od tego, jakiej branży dotyczy. Takie ryzyko obejmuje również instytucje finansowe, które ponoszą ryzyko kredytowe. Jest ono związane z zagrożeniem, że druga strona umowy nie wywiąże się ze swoich zobowiązań w ustalonym terminie. Definicja ryzyka kredytowego określa je jako ryzyko kredytowe banku oraz ryzyko kredytowe kredytobiorcy. W sytuacji, gdy kredytobiorca spłaci kredyt z opóźnieniem lub zaniecha spłaty części rat, wówczas bank ponosi ryzyko braku zwrotu pożyczonych klientowi środków finansowych.

 

Dla banku ważne jest dokładne oszacowanie ryzyka kredytowego, uwzględniając kwotę zobowiązania, walutę, w jakiej jest ono udzielane oraz zdolność kredytową klienta. Kredytobiorca również nie może mieć stuprocentowej pewności, że zwróci pożyczone pieniądze w określonym terminie. W sytuacji, gdy klient będzie miał wypadek, straci pracę lub zdolność jej wykonywanie, jego sytuacja finansowa się zmieni, a nawet może się pogorszyć. To może doprowadzić do problemów z terminową spłatą zobowiązania.

 

Kategorie ryzyka kredytowego

 

Istnieje wiele kategorii ryzyka kredytowego, które mogą negatywnie wpłynąć na działalność banku. Zależą one od różnych czynników, które można podzielić na:

• Ryzyko rynkowe – związane z bieżącą sytuacją na rynku finansowym i w gospodarce, na jego poziom wpływa m.in. inflacja, poziom bezrobocia, PKB kraju oraz czynniki destabilizujące gospodarkę.
• Ryzyko operacyjne – związane z działalnością banku i wydarzeniami, które mogą zaburzyć finanse instytucji. Może to być związane z zatrudnianiem niekompetentnych pracowników, którzy mogą działać na szkodę instytucji.
• Ryzyko stopy procentowej – wiąże się z poziomem inflacji i wartością pieniądza w danym czasie.
• Ryzyko niewypłacalności – bank musi brać je pod uwagę przy ocenie ryzyka kredytowego i ryzyka prowadzonej działalności. Instytucja finansowa z różnych względów może stracić płynność finansową lub stać się niewypłacalna.
• Ryzyko aktywne (czynne) – dotyczy strat finansowych banku, które są związane z nieregulowaniem zobowiązań przez kredytobiorców.
• Ryzyko pasywne (bierne) – to ryzyko wycofania przez klienta depozytu przed zakończeniem umowy.
• Ryzyko indywidualne (pojedyncze) – dotyczy indywidualnych umów kredytowych.
• Ryzyko portfelowe (łączne) – uzależnione od umów indywidualnych, obejmuje cały portfel kredytowy banku.

 

Wyróżniamy jeszcze dwa ryzyka: akceptowalne i nieakceptowalne. Określają one poziom zagrożenia stratą finansowa, który jest dla banku akceptowalny lub niemożliwy do zaakceptowania.

 

Ocena ryzyka kredytowego – jak jest dokonywana?

 

Przed wydaniem decyzji kredytowej dla klienta, każdy bank musi dokonać oceny ryzyka kredytowego. Taki obowiązek na instytucje finansowe nakłada Rekomendacja T wydana przez Komisję Nadzoru Finansowego, a dotycząca dobrych praktyk w zakresie zarządzania ryzykiem detalicznych ekspozycji kredytowych.

Banki muszą oceniać zdolność kredytową klienta oraz historię kredytowania. Dodatkowo muszą także wykorzystywać system międzybankowej wymiany informacji, czyli bazy danych Biura Informacji Kredytowej.

 

Ocena ryzyka kredytowego jest weryfikowana na podstawie następujących informacji:

 

• wysokość dochodów klienta oraz źródła ich uzyskiwania, ważny jest także okres otrzymywania dochodu z danego źródła i perspektywy na przyszłość;
• wysokość comiesięcznych kosztów klienta, ponoszonych na utrzymanie, koszty ubezpieczeń, ewentualnych alimentów oraz spłacanych rat kredytów i pożyczek;
• zawód wykonywany i wyuczony przez klienta;
• liczba osób w gospodarstwie domowym – przede wszystkim znajdujących się na utrzymaniu kredytobiorcy;
• wysokość wkładu własnego;
• wiek, płeć i wykształcenie kredytobiorcy.

 

Aby zminimalizować indywidualne ryzyko kredytowe, banki sięgają po różne narzędzia. Pierwszym z nich jest proces oceny ryzyka kredytowego, który uwzględnia m.in. badanie zdolności kredytowej kredytobiorców i weryfikację klientów w BIK-u. Minimalizacja ryzyka kredytowego jest także związana z zabezpieczeniem kredytu np. w formie hipoteki. Prawidłowa ocena ryzyka kredytowego jest bardzo ważna dla instytucji finansowej, ponieważ wpływa na finansowe bezpieczeństwo banku.